15 Reglas Para El Calendario

15 Reglas para el calendario / Diagonal Spreads La propagación de calendario / diagonal es mi estrategia favorita para ejecutar cuando quiero aprovechar la debilidad a corto plazo o la fuerza que creo que con el tiempo, y con el tiempo, revertir y ciclo de copia de seguridad (si la llamada basada) o hacia abajo (si Poner basado). La estrategia es a la vez de riesgo controlado en el lado corto y puede convertirse en open-ended en el lado largo si todo va según el plan. ¡Ninguna otra estrategia, si se deja sin ajustar, puede ofrecer lo que una propagación diagonal del calendario puede ofrecer! Con esto quiero decir, la propagación de calendario / diagonal ejecutada por dinero igual, o mejor, sólo permite que se cumplan los requisitos de margen según sus requerimientos de capital / costos. Si el lado corto de la propagación del calendario / diagonal vence sin valor, ese hecho se convierte realmente en el "dinero libre" que "compra" el lado largo de la propagación! Si la reversión del ciclo de precios debe entrar en juego mientras que la opción restante (llamada o puesto dependiendo), el valor de esa opción larga desnuda restante puede llegar a ser absolutamente valiosa y rentable. Por lo tanto, todas las ganancias porcentuales obtenidas en esa opción larga se miden como por retorno sobre el patrimonio como infinitesimal, porque fueron pagadas por el lado en corto / expirado de la extensión de calendario / diagonal! El hecho de que la propagación de calendario / diagonal tiene dos precios de ejercicio diferentes y dos meses de vencimiento diferentes es lo que comprende la estrategia. Los intentos de propagación para capturar la caries premium, así como posiblemente "morphing" en una larga llamada o poner todo debe ir "de acuerdo con Hoyle"! "Hoyle" tener el lado corto vence sin valor, así como luego el lado largo explotando en valor - el equivalente de las opciones de comercio Nirvana! En el camino a esa forma de Nirvana, las cosas pueden cambiar y la mayoría de las veces! De hecho, cada vez que se emplea una estrategia de propagación de calendario / diagonal, debe estar en alerta para ajustar la propagación si cualquier cambio justifica el ajuste. La propagación del calendario / diagonal ejecutada de la manera que prefiero se carga con un cambio potencial, haciendo que la táctica de ajuste entre en juego aproximadamente al menos la mitad del tiempo cuando se usa esta estrategia. Las siguientes reglas se deben cumplir cuando se usa la estrategia de propagación de calendario / diagonal: 1) En caso de duda, ajuste la extensión a una extensión vertical, o incluso considere cerrarla. 2) Ajuste desde el lado corto primero, cubriendo el lado corto y luego cortocircuitar el lado que crea la extensión vertical. Esa táctica asegura que no obtendrá "doblemente" contratos cortos (puts o llamadas)! 3) Utilice las tendencias estacionales de la acción y el mercado de valores como los estacionales tienen un historial muy bueno! 4) Esas tendencias estacionales tienen de agosto a noviembre como sesgado hacia el lado bajista, mientras que diciembre a abril se inclinó hacia el lado alcista. 5) Sea muy consciente de la aberración estacional indicada en # 4. Cualquier aberración debe ser muy respetada como una seria inversión de tendencia que atrapará a un alto porcentaje de comerciantes (es decir, "largo y equivocado" o "corto y apretado"!). 6) Haga que el lado corto de la diagonal del calendario sea fuera del dinero o en el dinero, a menos que el lado cortocircuito, mientras que en-el-dinero, ofrece un cierto valor de tiempo / la caries de la prima que se puede vender brevemente. 7) Nunca hacer un calendario / diagonal para un débito. 8) Tenga en cuenta las fechas de ex-dividendo como el lado de cortocircuito de calendario de la llamada / propagación diagonal puede convertirse en un ejercicio en el día antes de la fecha ex-dividendo, y el lado put un ejercicio para usted después de las operaciones subyacentes ex-dividendo. 9) Diagrama de la población, buscando debilidad a corto plazo (si las llamadas se están difundiendo) o de corta duración (si los puts se está difundiendo) en un patrón de gráfico de tendencias de largo plazo que favorece el lado largo de la propagación de calendario / diagonal. 10) Las existencias de gráfico para encontrar la reversión al potencial medio una vez que el lado de corto plazo (el lado corto del calendario / propagación diagonal) del spread expira. Esto está en tándem con # 9. 11) Estudiar y conocer completamente la situación fundamental de la acción y la condición, ya que deben estar en control para el lado largo de la propagación para tener alguna posibilidad de ser rentable. 12) Utilice sólo acciones con excelente liquidez de opciones. 13) Sepa que el delta de una diagonal del calendario estará en el comienzo levemente bajista (si las llamadas) o levemente bullish (si pone). Ese diferencial delta no debe ser una preocupación a menos que ejecute en grandes cantidades de contratos. 14) Sólo ejecutar esta estrategia si 100% comprometido, así como el 100% de confianza de la estrategia! 15) ¡Esta estrategia es para comerciantes de opciones muy experimentados solamente!